Диалоговое окно является отдельным ресурсом приложения: оно обычно не создается средствами приложения, а загружается в готовом виде по требованию приложения, которое отводит ему на период работы ресурсы компьютера (оперативную и видеопамять), а после закрытия диалоговое окно сообщает приложению о результате своей работы.
Большинство диалоговых окон являются модальными, то есть невозможно продолжить работу с приложением, не закончив работу с диалоговым окном. При этом в другие приложения чаще всего можно переключиться!